- Der neue ETF bildet den S&P 500 Climate Transition Base ESG Index ab, der die Anforderungen der EU Climate Transition Benchmark (CTB) erfüllt und nach Artikel 9 der SFDR eingestuft ist.
- Das zugrunde liegende Indexportfolio folgt einem Dekarbonisierungspfad mit einer anfänglichen Reduktion der Kohlenstoffintensität um 30 Prozent und einer anschließenden jährlichen Selbstdekarbonisierung um 7 Prozent, was Investoren bei der Erreichung ihrer Dekarbonisierungsziele unterstützen kann.
- Der ETF wendet außerdem ausgewählte normenbasierte und geschäftsspezifische Ausschlusskriterien an, um die ESG-Performance des Portfolios im Vergleich zur Benchmark zu verbessern.
UBS Asset Management (UBS AM) hat den ersten Exchange Traded Fund (ETF) lanciert, der einen Klimawandel-Index abbildet, welcher auf dem S&P 500 Index-Universum basiert.
Der UBS ETF S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF richtet sich an Investoren, die ein Engagement in große US-Unternehmen mit einem Netto-Null-Overlay und einer Verbesserung des ESG-Gesamtprofils suchen. Der S&P 500 Index ist der Referenzindex für das Engagement in US- Aktien. Dieser ETF bietet Anlegern die Möglichkeit, in das S&P 500-Universum zu investieren und gleichzeitig ein Climate Transition Benchmark-Overlay zu nutzen.
Der dem Fonds zugrundeliegende Index wendet ein umfassendes zweistufiges Auswahl- und Gewichtungsverfahren der Portfoliobestandteile an, um sicherzustellen, dass diese mit dem Übergang zu einer kohlenstoffarmen und klimaresistenten Wirtschaft vereinbar sind.
In einem ersten Schritt wird das in Frage kommende ESG-Universum definiert. Dazu werden Unternehmen ausgeschlossen, die in Verstöße gegen den UN Global Compact verwickelt sind oder Umsatzschwellen in Bereichen wie kontroverse Waffen, Rüstungsaufträge, Kleinwaffen, Tabak, Kohle, Kohleverstromung und Öl- oder Teersande überschreiten.
Der zweite Schritt soll Investoren helfen, die Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel zu steuern und mögliche Chancen zu nutzen. In diesem Schritt wird ein Optimierungsverfahren verwendet, das eine anfängliche Reduzierung der Kohlenstoffintensität um 30 Prozent und einen anschließenden jährlichen Reduktionspfad von 7 Prozent vorsieht. Der daraus resultierende S&P 500 Climate Transition Base ESG Index bietet eine Netto-Null-Lösung. Darüber hinaus bietet der Index eine Verbesserung der ESG-Gesamtperformance im Vergleich zum Mutterindex.
Der Index zielt darauf ab, den Tracking Error zu begrenzen, indem der aktive Anteil von Sektoren, Branchen und Konstituenten minimiert wird. Zudem gewährleistet er mit 369 Komponenten eine breite Abbildung des zugrundeliegenden Marktes.
Der UBS S&P 500 Climate Transition ESG ETF ist sowohl in einer USD-Anteilsklasse als auch in währungsgesicherten Anteilsklassen (EUR und GBP) erhältlich. Er ist an den wichtigsten europäischen Börsen notiert, darunter die London Stock Exchange, Xetra, Borsa Italiana und SIX Swiss Exchange.
